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Outubro de 2008 DICAS DE COMERCIANTES Aqui está a seleção deste mês de dicas de comerciantes, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas neste e em outros assuntos. Você pode copiar essas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta selecionar o texto desejado destacando como faria em qualquer programa de processamento de texto, então use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha a cópia no menu do navegador. O texto copiado pode então ser colado em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela de aplicação e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. As dicas deste mês incluem fórmulas e programas para: METASTOCK: ASYMMETRICAL RSI (ARSI) Código para o indicador ARSI no MetaStock já foi fornecido no artigo Sylvain Vervoorts nesta edição, ARSI, O RSI assimétrico. Os assinantes podem visualizar o código iniciando sessão na Área de Assinantes. Por favor, clique aqui para entrar. TRADESTATION: ASYMMETRICAL RSI (ARSI) Sylvain Vervoorts artigo nesta edição, ARSI, The Asymmetrical RSI, descreve uma modificação de J. Welles Wilders RSI. Ao contrário do RSI original, que usa um fator de suavização fixo, a Vervoort usa períodos de média assimétrica para suavizar os diferenciais de preços de fechamento e fechamento. O código de código a seguir reproduz esses cálculos ARSI. Para acomodar a média assimétrica, o código muda dinamicamente os comprimentos de suavização das médias exponenciais envolvidas. A função original EasyLanguage XAverage requer um comprimento de suavização fixo, portanto, cálculos de média exponencial com comprimentos dinâmicos de suavização foram adicionados ao código. Veja a Figura 1 para um exemplo. FIGURA 1: TRADESTATION, ARSI. Neste exemplo, o quadro da TradeStation, o ARSI (linha vermelha) é comparado ao RSI (linha cinza) em um gráfico diário do estoque Hewlett-Packard (HPQ). O artigo descreve formas de identificar divergências com o ARSI. Para o código EasyLanguage para testar o ARSI como um indicador de divergência, consulte a Dica dos Comerciantes de fevereiro de 2008. Para baixar o código EasyLanguage para este estudo, acesse o TradeStation e EasyLanguage Support Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID 213). Procure o arquivo Arsi. Eld. Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação, aconselhamento ou estratégia de negociação ou investimento está sendo feito, dado ou de qualquer forma fornecido pela TradeStation Securities ou suas afiliadas. --Mark Mills TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiária da TradeStation Group, Inc. TradeStation GO BACK ESIGNAL: ASYMMETRICAL RSI (ARSI) Para este mês, Traders Tip, fornecemos a fórmula eSignal, Arsi. efs, com base no código de Sylvain Vervoorts Artigo nesta edição, ARSI, o RSI assimétrico. O estudo contém parâmetros de fórmula que podem ser configurados através da opção Editar Estudos para definir o comprimento do período, banda superior, banda baixa e cores do RSI e ARSI. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 2. FIGURA 2: eSIGNAL, ARSI. Este exemplo de gráfico eSignal mostra o indicador ARSI em um gráfico diário da GM. Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa do código da fórmula, visite o fórum do Fórum de Discussão da Biblioteca EFS sob o link do Fórum em esignalcentral ou visite nosso EFS KnowledgeBase em esignalcentralsupportkbefs. Os scripts de fórmula eSignal (EFS) também estão disponíveis para copiar e colar do site STOCKS amp COMMODITIES em Traders. --Jason Keck eSignal, uma divisão da Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral GO BACK WEALTH-LAB: RSI ASIMÉTRICO (ARSI) Fora das possíveis formas de detectar divergências, em algumas das nossas contribuições anteriores dos comerciantes, contribuições que já apresentamos dois. Uma técnica sofisticada que apresentamos na nossa dica de fevereiro de 2008 com base em Sylvain Vervoorts, em fevereiro de 2008, o artigo STOCKS amp COMMODITIES, Trading Divergências de Médio Prazo, detecta e destaca divergências por qualquer indicador. Uma vez que se baseia em encontrar picos e calhas, o preço deve retraçar-se em algum montante antes de ocorrer uma perda de temperatura. Outra abordagem, que apresentamos em nossa dica de julho de 2008 com base no Líder do MACD por Giorgos Siligardos, é simplista, identificando uma divergência entre preço e indicador quando não consegue confirmar um preço extremo (por exemplo, o mais alto). Confiar na ação de preços faz com que ele atue um pouco mais rápido. O sistema apresentava-se aqui com base no artigo Sylvain Vervoorts nesta edição, o ARSI, o RSI assimétrico, capta divergências de alta do RSI assimétrico (ARSI), com preço baseado na segunda abordagem. Conforme observado na Figura 3, duas oportunidades potencialmente lucrativas poderiam ser tomadas como resultado da sinalização atempada da ARSI de 14 períodos, o que, por sua vez, parece ser muito receptivo - tão sensível quanto o RSI de meio período. FIGURA 3: WEALTH-LAB, ARSI. Como uma ilustração da técnica ARSI em um longo comércio no OIH ETF, o ARSI revela dois negócios oportunos de divergências de alta. Os leitores podem gostar de explorar os cruzamentos ARSI e crossunders, porque os níveis limiar são alcançados mais oportunamente do que com o RSI clássico. A estratégia sai após 20 bares de forma neutra. No entanto, oferece espaço para melhoria, um teste rápido de mais de 1.000 bares de dados diários em um portfólio diversificado contendo 16 ETFs mais líquidos resultou rentável. Você encontrará ARSI na sua instalação do Wealth-Lab, organizada no grupo Tasc Magazine Indicators. Isso permite que você o use rapidamente em estratégias baseadas em regras como uma condição de entrada ou saída sem precisar programar nenhum código (Figura 4). FIGURA 4: WEALTH-LAB, RENTABILIDADE. Um gráfico que combina a curva de patrimônio da carteira com o gráfico de redução mostra a rentabilidade geral da abordagem. - Robert Sucher e Eugene rich-lab AMIBROKER: ASYMMETRICAL RSI (ARSI) Na ARSI, o RSI assimétrico nesta edição, Sylvain Vervoort apresenta uma modificação da fórmula RSI clássica. A fórmula MetaStock fornecida no artigo usa a função LastValue () que procura o futuro. Assim, em nossa codificação, decidimos apresentar duas versões do ARSI: uma que imita a versão original no artigo, que usa um período constante e SelectedValue () que pode olhar para o futuro e outra versão que usa períodos variáveis ​​(avaliada Em uma base bar-by-bar) que não olha para o futuro, tornando-o seguro. Ambas as versões estão incluídas na Listagem 1. Além disso, um RSI padrão também é plotado com a fórmula. Para usá-lo, basta inserir o código no Editor de fórmulas e, em seguida, escolha o menu Ferramentas-Aplicar indicadores do editor. Você pode usar a janela de parâmetros (disponível no menu do botão direito do mouse) para definir o período para ARSI. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 5. FIGURA 5: AMIBROKER, ARSI. Aqui está um gráfico diário do HPQ mostrando o ARSI de período constante (azul), o ARSI seguro de back-proof do período variável e o RSI clássico (vermelho). - Tomasz Janeczko, AmiBroker amibroker NEUROSHELL TRADER: ASYMMETRICAL RSI (ARSI) O indicador RSI assimétrico conforme descrito por Sylvain Vervoort em seu artigo nesta edição, o ARSI, o RSI assimétrico, pode ser facilmente implementado no NeuroShell Trader usando NeuroShell Traders para programar Funciona em linguagens padrão, como C, C, Power Basic ou Delphi. Você pode recriar o indicador RSI assimétrico (Figura 6) movendo o código fornecido no artigo para o compilador preferido e criando a função correspondente. Você pode inserir o indicador resultante da seguinte maneira: FIGURA 6: NEUROSHELL, ARSI. Aqui está um exemplo de carta NeuroShell que demonstra o RSI assimétrico contra o RSI tradicional. Os usuários do NeuroShell Trader podem acessar a seção STOCKS amp COMMODITIES do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de quaisquer Dicas Comerciais anteriores. - Grande Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, sistemas de vendas neuroshell TD AMERITRADES STRATEGYDESK: RSI ASIMÉTRICO (ARSI) Nesta edição, Sylvain Vervoort discute uma variação do RSI em seu artigo, ARSI, O RSI assimétrico. Aqui está uma interpretação do ARSI usando TD Ameritrades StrategyDesk. No artigo, Vervoort modifica o RSI clássico de J. Welles Wilders para identificar divergências mais confiáveis ​​do que as encontradas usando o RSI original. O RSI original analisa o impulso para medir a velocidade com que uma segurança está mudando. A fórmula RSI original é a seguinte: a parte RS da equação é calculada tomando o ganho médio e dividindo-a pela perda média com base no período RSI, independentemente do número de barras de cima ou de baixo no período. O autor sugere que é mais lógico usar o número de barras para a média do fechamento ascendente e o número de barras para baixo para a média do fechamento para baixo para o período RSI escolhido, dando assim o ARSI, ou RSI assimétrico. ARSI incorpora o método de suavização Wilders de duas vezes o contador de preços atualizado menos 1. A vantagem da ARSI é que ele pode identificar pontos de entrada e saída mais rápidos do que RSI. A desvantagem é que tem maior probabilidade de dar entrada e saída falsas. Para recriar isso como um indicador de gráfico personalizado no StrategyDesk, assumindo um período ARSI de 14, use a seguinte fórmula: a fórmula Sylvain Vervoorts incorpora uma média móvel exponencial no indicador ARSI. No entanto, esse indicador é replicado no StrategyDesk usando médias móveis simples para os dados de preços para cima e para baixo. Os níveis de sobrecompra e sobrevenda do indicador RSI original podem ser usados ​​para ARSI. Quando o ARSI cruza 30 em direção ascendente, isso indica um sinal de compra. Quando a ARSI cruza 70 na direção descendente, isso indica um sinal de venda. (Veja a Figura 7.) FIGURA 7: TD AMERITRADE STRATEGYDESK, ARSI. O gráfico de preços mostra o indicador ARSI de 14 dias (vermelho) e um backtest para ARSI cruzando 30 ou 70 para a WMT desde fevereiro de 2008. No backtest, a ARSI gerou um sinal de compra em 3408 ao preço de 49,87 e um sinal de venda em 4908 A um preço de 54,14. Estes sinais de compra e venda são identificados com setas no gráfico de preços. Se você tiver dúvidas sobre esta fórmula ou funcionalidade, ligue para a linha de ajuda TD Ameritrades StrategyDesk no 800 228-8056, gratuitamente, ou acesse a Central de Ajuda através do aplicativo StrategyDesk. O StrategyDesk é uma aplicação para download gratuita para todos os clientes da TD Ameritrade. São aplicáveis ​​taxas de comissões regulares. O TD Ameritrade e o StrategyDesk não endossam ou recomendam qualquer estratégia comercial específica. --Jeff Anderson TD AMERITRADE Holding Corp. tdameritrade BLOCOS BROTHERS DE WORDEN: RSI ASIMÉTRICO (ARSI) Nota: Para usar os indicadores e gráficos desta Dica de comerciantes, você precisará do software Blocks gratuito. Vá para blocos para baixar o software e obter gratuitamente gráficos e varreduras de estoque dos EUA. O indicador discutido por Sylvain Vervoort em seu artigo nesta edição, ARSI, The Asymmetrical RSI, está disponível na biblioteca de indicadores do Blocks. Para carregar o indicador, clique no botão Indicadores, clique na pasta Dicas SC Traders Tips e, em seguida, clique em ARSI - O RSI assimétrico e arraste-o para o gráfico. Na Figura 8, o ARSI faz uma clara ruptura abaixo do nível 30 (C), o que cria uma divergência negativa com o preço (A). Wilders RSI (B) permanece relativamente plana ao longo do mesmo período. FIGURA 8: BLOCOS, ARSI. Esta tabela de exemplo do Worden Brothers mostra o RSI assimétrico (ciano) versus o RSI clássico (vermelho). Para baixar o software Blocks e obter gratuitamente gráficos e varreduras de estoque dos EUA, vá para Blocks. --Patrick Argo e Jake Karlsmark Worden Brothers, Inc. AIQ: ASYMMETRICAL RSI (ARSI) O código AIQ para o artigo Sylvain Vervoorts, ARSI, O RSI assimétrico, é mostrado aqui. A versão de Vervoorts do indicador, que é uma variação do índice de força relativa ou RSI de J. Welles Wilders, é ilustrada com a divergência de preço com o indicador ARSI. Um sistema para testar o indicador foi sugerido, mas não especificamente descrito pelo autor. Para testar o indicador, desenvolvi um sistema comercial simples baseado na divergência sugerida pelos autores. As regras do sistema são as seguintes. Digite uma posição longa quando: 1) A baixa de hoje é menor do que o último pivô baixo de 10 bar de força e 2) O valor atual da ARSI é maior do que seu valor na data do pivô de preço baixo de 10 bar de força e 3) ARSI foi inferior a 30 nas duas últimas barras, e 4) Este é o primeiro sinal desse tipo nas duas últimas barras. Executei um teste EDS, que mostra todos os sinais, usando a lista NASDAQ 100 de ações. As regras de saída para posições longas são: 1) Se o ARSI for maior que 70, ou 2) Se as barras na posição forem maiores ou iguais a 3 e a ARSI for inferior a 50, ou 3) Se as barras no A posição é maior ou igual a 10. As regras de venda curta são o inverso das regras longas e meu teste foi simétrico. Fiquei curioso sobre se o novo indicador superaria o original do Wilder RSI. Vervoort indica que deve haver mais sinais usando o ARSI do que o RSI devido à maior volatilidade dos indicadores modificados. Eu usei o mesmo sistema e parâmetros como descrito acima, mas substituí o RSI onde o indicador ARSI foi usado. Executei testes comparativos durante o período 10152002 a 712008, que foi um período principalmente otimista. Na comparação de teste de longo tempo, mostrada na Figura 9, o sistema ARSI é mostrado nas duas colunas esquerdas em comparação com o sistema RSI nas duas colunas direita. Existem quase seis vezes mais sinais no sistema ARSI, confirmando a visão dos autores do indicador modificado. Além disso, o desempenho do indicador modificado é melhor do que a versão RSI original, com o lucro médio por troca melhorando 2,5 vezes eo índice de recompensa a risco melhorando em 1,2 vezes. A comparação do teste de curto-lado apenas foi executada durante um período grosseiro de 312000 a 10152002, mostrado na Figura 10. As outras métricas para o ARSI no teste do lado curto são piores do que para o RSI, mas o RSI tinha apenas 17 negociações No teste e esta amostra não é grande o suficiente para ser confiável. Um sistema de comércio poderia ser mais facilmente construído em torno do indicador ARSI com divergências do que ao redor do RSI. FIGURA 9: AIQ, TESTE DE SISTEMA DE LONGO LADO PARA A ARSI. Aqui está uma comparação do indicador ARSI que comercializa os estoques NASDAQ 100 (lado longo apenas) em relação ao mesmo sistema com o RSI substituindo o ARSI durante um período geralmente otimizado de 10152002 a 712008. Na maioria das métricas, o ARSI é superior ao sistema RSI Para o lado longo. FIGURA 10: AIQ, TESTE DO SISTEMA DE CURTO LADO PARA A ARSI. Aqui está uma comparação do indicador ARSI que comercializa os estoques NASDAQ 100 (lado curto apenas) em relação ao mesmo sistema com o RSI substituindo o ARSI durante um período geralmente grosseiro de 312000 a 10152002. Embora as métricas aparecem pior para o sistema ARSI no curto Lado, não há suficientes negócios para o sistema RSI para tirar conclusões válidas. O código pode ser baixado do site AIQ em aiqsystems ou de tradersedgesystemstraderstips. htm. Também pode ser copiado e colado do site STOCKS amp TEXTES em Traders. --Richard Denning richard. denningearthlink TRADERSSTUDIO: ASYMMETRICAL RSI (ARSI) O código TradersStudio para o artigo Sylvain Vervoorts, ARSI, The Asymmetrical RSI, é mostrado aqui. A versão de Vervoorts do indicador, que é uma variação do índice de força relativa ou RSI de J. Welles Wilders, é mostrada por Vervoort como uma melhoria em relação ao clássico ARSI quando usado para detectar divergências. Um sistema que usou a divergência para testar o indicador foi sugerido, mas não especificamente descrito pelo autor. Para testar o indicador, desenvolvi um sistema de negociação simples baseado em divergências sugeridas pela Vervoorts. As regras do sistema são as seguintes. Digite uma posição longa quando: 1) Todays low é menor do que o último pivô baixo de 20 bar de força e 2) O valor atual da ARSI é maior do que seu valor na data do pivô de preço baixo de 20 bar de força e 3) ARSI foi inferior a 30 nas duas últimas barras e 4) Este é o primeiro sinal desse tipo nas últimas duas barras, 5) Insira uma barra de parada próxima na parte superior da barra de configuração. As regras de saída para posições longas: 1) Se o ARSI for maior que 70, ou 2) Se ocorrer uma perda de fechamento de 3 ou mais intervalos reais médios (ATRs) 3) Sair no mercado no próximo dia de preço de abertura. As regras de venda curta são o inverso das regras longas, exceto o parâmetro de saída para as vendas curtas no ARSI e o RSI foi configurado para 40 em vez do valor 30 que seria usado se o teste simétrico tivesse sido usado. Eu executei testes de nível de sessão e testes de nível de comércio usando três contratos de futuros de tamanho completo nos índices de ações, Russell 2000 (RL), SampP Midcap 400 (MD) e Nasdaq 100 (ND). O plano comercial utilizado foi um dos planos que acompanham o produto chamado TSPercentrisk, usando 6 saldos da conta para arriscar em cada comércio com capital inicial de 1.000.000. O código para este plano de comércio não é mostrado, pois vem com o software. O risco foi definido em três ATRs, o mesmo que o nível stop-loss. A fim de determinar se o novo indicador superaria o original RSR Wilder, usei o mesmo sistema e parâmetros, portfólio e plano comercial como descrito acima, mas substituí o RSI onde o indicador ARSI foi usado. Eu executei testes comparativos durante o período 2131992 a 8122008. Um resumo das métricas-chave resultantes da execução dos testes de nível de plano comercial em ambos os sistemas usando o risco 6 por troca é mostrado na tabela na Figura 11. O sistema ARSI é Mostrado na coluna da esquerda em comparação com o sistema RSI na coluna da direita. Vervoort indica que deve haver mais sinais usando o ARSI versus RSI devido à maior volatilidade dos indicadores modificados, e isso foi verificado pelos meus testes - há quase sete vezes mais sinais no sistema ARSI. Além disso, quase todas as métricas-chave foram significativamente melhores usando o ARSI sobre o RSI. Um sistema de comércio de divergências poderia ser mais facilmente construído em torno do indicador ARSI do que em torno do RSI, pois há mais e melhores sinais usando o ARSI. FIGURA 11: TRADERSSTUDIO, TABELA DE COMPARAÇÃO DE ARSI VS. RSI. Aqui está uma comparação do indicador ARSI que comercializa os três futuros de índice de tamanho completo (RL, MD, ND) em relação ao mesmo sistema, mas usando o RSI em vez do ARSI no período de 2131992 a 8122008. Na maioria das métricas, o ARSI é Superior ao sistema RSI. O código TradersStudio pode ser baixado do site TradersStudio no TradersStudio - Traders Resources-FreeCode e também de TradersEdgeSystemstraderstips. htm, ou pode ser copiado e colado no site STOCKS amp COMMODITIES em Traders. - Richard Denning richard. denningearthlink NEOTICKER: RSI ASIMÉTRICO (ARSI) Podemos usar a linguagem fórmula no NeoTicker para implementar o RSI assimétrico, conforme apresentado no artigo Sylvain Vervoorts nesta edição, ARSI, o RSI assimétrico (Figura 12). FIGURA 12: NEOTICKER, ARSI Nomeamos o indicador de fórmula no RSI assimétrico NeoTicker (Lista 1) com um parâmetro inteiro para o número de períodos em que o ARSI se baseia. Utilizamos uma implementação diferente do que é mostrado no código MetaStock, dado na barra lateral de artigos em vez de chamar indicadores externos para calcular a taxa de variação no preço e as médias móveis exponenciais, usamos cálculos brutos dentro do mesmo indicador para obter esses resultados. Os métodos de cálculo direto ajudam a melhorar a eficiência e a velocidade de execução do indicador. Uma versão para download do ARSI estará disponível no site do blog NeoTicker (blog. neoticker). --Kenneth Yuen, TickQuest Inc. tickquest STRATASEARCH: RSI ASIMÉTRICO (ARSI) Na ARSI, o RSI assimétrico nesta edição, o autor Sylvain Vervoort nos dá uma alternativa claramente definida ao índice de força relativa. No entanto, ainda há uma grande flexibilidade disponível ao implementar este indicador. Por exemplo, para executar este indicador em um backtest, precisamos definir nosso próprio método para medir as divergências. Além disso, o autor também recomendou vários indicadores de apoio, incluindo padrões de castiçal, ondas de Elliott, linhas de tendência e resistência de suporte, cada um dos quais poderia ser implementado de várias maneiras. Em um teste rápido usando a fórmula de divergência () do StrataSearchs, o ARSI mostra algum potencial (Figura 13). A maioria dos conjuntos de parâmetros no teste foram significativamente lucrativos, e os períodos de retenção e a porcentagem de negócios lucrativos foram razoáveis. Se acrescentarmos o uso de indicadores de suporte, como sugere o autor, esta fórmula base poderia ajudar a criar um sistema sólido e lucrativo. FIGURA 13: ESTRATAMENTO, RSI ASIMÉTRICO. Como pode ser visto aqui, há mais divergências de preços com o ARSI (verde) do que com o RSI (amarelo). Tal como acontece com todas as outras Dicas de comerciantes, informações adicionais - incluindo plug-ins - podem ser encontradas na área compartilhada do fórum de usuários do StrataSearch. Este plug-in de meses contém uma série de regras de negociação pré-construídas que permitirão que você inclua esse indicador em suas pesquisas automáticas. Simplesmente instale o plug-in e deixe StrataSearch identificar os benefícios de usar este indicador ao lado de outras regras comerciais. --Pete Rast Avarin Systems, Inc. StrataSearch ASPEN GRAPHICS: ASYMMETRICAL RSI (ARSI) Aqui estão as fórmulas necessárias para reproduzir o estudo de índice de força relativa assimétrica de Sylvain Vervoorts (ARSI) na Estação de Trabalho de Gráficos de Aspen (Figura 14). FIGURA 14: ASPEN GRAPHICS, RSI ASIMÉTRICO. Aqui está uma demonstração do ARSI na estação de trabalho Aspen Graphics. Começamos o ARSI criando uma fórmula para calcular a taxa de mudança. Isso imita a função de MetaStocks Roc (), que é usada no artigo de Vervoorts. Em seguida, criamos um par de fórmulas para contar as contagens de cima e de baixo. Isso é feito com as fórmulas UpCount e DownCount, respectivamente. Chamamos RateOfChange () nas fórmulas UpCountDownCount para obter o número de períodos que precisamos para nossas médias. Finalmente, criamos a fórmula ARSI. A fórmula ARSI calcula as médias móveis exponenciais da taxa de variação de cada dia usando os resultados das fórmulas UpCount () e DownCount () como períodos. O resultado é o seguinte, que é o ARSI. Estas fórmulas e um conjunto de páginas completo estão disponíveis para usuários do Aspen Graphics em: Para uma versão gratuita do Aspen Graphics, entre em contato com nosso departamento de vendas no salesaspenres, 800 359-1121, ou visite nosso site em aspenres. - Jeremiah Adams Aspen Research Group, Ltd. supportaspenres, 800 359-1121 OMNITRADER: RSI ASIMÉTRICO (ARSI) Para este mês Traders Tip, forneceremos um novo indicador baseado no artigo Sylvain Vervoorts nesta edição, ARSI, o RSI assimétrico. O nome do indicador é Arsi. txt. Um gráfico de amostra que demonstra isso pode ser encontrado na Figura 15. FIGURA 15: OMNITRADER, RSI ASIMÉTRICO. Aqui está um gráfico de preços diário do índice NASDAQ com ARSI plotado junto com o RSI padrão. Para usar esse indicador, primeiro copie o arquivo Arsi. txt para o diretório C: Program FilesNirvanaOT2008VBAIndicators. Em seguida, abra OmniTrader e clique em Editar: OmniLanguage. Você deve ver ARSI na seção de indicadores do painel do projeto. Clique em compilar. Agora o código está pronto para usar. Para obter mais informações e completar o código-fonte, visite omnitraderProSI. --Jeremy Williams, Pesquisador de Sistemas de Negociação Nirvana Systems, Inc. omnitrader, nirvanasystems NINJATRADER: RSI ASIMÉTRICO (ARSI) O indicador ARSI, conforme discutido por Sylvain Vervoort em seu artigo nesta edição, ARSI, The Asymmetrical RSI, está disponível para download no ninjatraderSCOctober2008SC. fecho eclair. Uma vez que é baixado, dentro da janela do NinjaTrader Control Center, selecione o menu File Utilities Import NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Esses indicadores são para o NinjaTrader Versão 6.5 ou superior. Veja a Figura 16. FIGURA 16: NINJATRADER, RSI ASIMÉTRICO. Aqui está uma demonstração do indicador ARSI aplicado a um gráfico de um minuto do contrato de emini SampP 500 de setembro de 2008. Você pode rever o código-fonte dos indicadores selecionando o menu Ferramentas Editar o Indicador NinjaScript dentro da janela do NinjaTrader Control Center e selecionar Arsi. Os indicadores NinjaScript são DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que fornece o melhor desempenho possível. --Raymond Deux amp Ben Nachtrieb NinjaTrader, LLC ninjatrader METATRADER 4: ASYMMETRICAL RSI (ARSI) Aqui está algum código para uso no MetaTrader 4 para ir com o artigo nesta edição, ARSI, The Asymmetrical RSI, de Sylvain Vervoort. --Patrick S. Nouvion adminmistigrifx mistigrifx VT TRADER: ASYMMETRICAL RSI (ARSI) O RSI assimétrico, conforme descrito por Sylvain Vervoort em seu artigo nesta edição, ARSI, The Asymmetrical RSI, é uma versão modificada e menos suave de J. Welles Wilders original Fórmula RSI. De acordo com o artigo de Vervoorts, as principais vantagens da ARSI em relação ao Wilders RSI são a sua capacidade de entrar em excesso e sobrevoar o território com mais frequência e a sua capacidade de identificar divergências de indicadores de preços mais confiáveis. Bem, estará oferecendo o indicador ARSI para download em nossos fóruns de usuários. O código VT Trader e as instruções para recriar o indicador ARSI são os seguintes: Para anexar o indicador a um gráfico, clique no botão direito do mouse dentro da janela do gráfico e depois selecione Adicionar indicador - TASC - 102008 - Rsi assimétrico (Arsi) do indicador Lista. Veja a Figura 17. Para saber mais sobre VT Trader, visite cmsfx. FIGURA 17: VT TRADER, ARSI. Aqui, os indicadores ARSI (em vermelho) e RSI (em verde) são anexados a um gráfico de candelabros EURUSD de 30 minutos no VT Trader. --Chris Skidmore CMS Forex (866) 51-CMSFX, tradingcmsfx cmsfx VOLTAR Originalmente publicado na edição de outubro de 2008 da Revista Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Cópia Copyright 2008, Análise Técnica, Inc. Ação Forum SOMFY Site garanti VeriSign SSL para a pesquisa e a confidencialidade das comunicações. Burses de Paris, índices Euronext en temps rel - Indice Francfort en diffr 15 minutes - Cours diffrs dau moins 15 mn (Europa, Bruxelas, Amsterdã, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto, NYSE, AMEX) - 20mn (Milão) 30mn (Zrich, NYMEX) - Les indices e os cursos são o profeito dos parceiros mais cópias NIKKEI Inc, copie a Euronext, copie TMX Group Inc. BOURSORAMA difunda o site do sur Internet des informations não é o direito de difusão e concenso por parte dos fornecedores de Fluxo, seis informações financeiras e dados interativos Copyright copie 2017 BOURSORAMA Certificado de audiência parQuantitativo modelos de rede neural Este artigo mostra como o desempenho do modelo de rede neural Linear wavelet linear básico (LLWNN) pode ser melhorado com a hibridação com o modelo fuzzy. O novo modelo híbrido Neurofuzzy baseado em LLWNN melhorado é usado para prever duas taxas de câmbio de moeda, ou seja, o Dólar dos EUA para a Rúpia Indiana e o dólar dos EUA para o iene japonês. A previsão das taxas de câmbio é feita em diferentes horizontes temporais por 1 dia, 1 semana e 1 mês à frente. Os modelos híbridos LLWNN e Neurofuzzy são treinados com o algoritmo de treinamento de backpropagation. Os dois medidores de desempenho, ou seja, o erro quadrado médio (RMSE) e o erro médio de porcentagem absoluta (MAPE) mostram a superioridade do modelo híbrido Neurofuzzy sobre o modelo LLWNN. Embora a aprendizagem por máquinas tenha sido aplicada no mercado de câmbio para negociação algorítmica em algum momento, e as redes neurais (NN) mostraram resultados positivos, na maioria das abordagens modernas os sistemas NN são otimizados através de métodos tradicionais como o algoritmo de backpropagation Por exemplo, e seus sinais de entrada são listas de preços e listas compostas por outros elementos indicadores técnicos. O objetivo deste trabalho é duplo: a apresentação e o teste da aplicação de sistemas de rede neural artificial (TWEANN) de topologia e emagrecimento para negociação de moeda automatizada e para demonstrar o desempenho ao usar imagens de gráfico Forex como entrada de regularidade geométrica consciente indiretamente codificada Sistemas de rede neural, permitindo que eles usem os padrões de tendências de amplificação dentro, ao negociar. Este artigo apresenta os resultados de referência dos sistemas automatizados de negociação de moeda baseados em NN evoluídos usando TWEANNs e compara as capacidades de desempenho e generalização desses NNs codificados diretos que usam as entradas padrão de vetor de preço com base na janela deslizante e os NNs codificados indiretos (substrato) que Use tabelas como entrada. O algoritmo TWEANN que vou usar neste artigo para evoluir esses agentes de troca de moeda é o sistema TWEANN baseado em algoritmo memético chamado plataforma Deus Ex Neural Network (DXNN).ADX Energy. MOU Nilde Field Development Planning 22 de dezembro de 2017 Nilde Field Development Planning O MOU ADX e a Calm Oceans Pte Ltd (COPL) entrem no MOU para progredir em conjunto um Plano de Desenvolvimento de Campo para o desenvolvimento do Nilde utilizando a plataforma de auto-instalação da COPLs que a COPL desenvolveu E construiu uma Plataforma de Colunas Mono (MCP) auto-instalada e está projetando um sistema de amarração, armazenamento e descarga baseado em gravidade (RPSO), ideal para o redesenho do Nilde Field. O MCP é capaz de suportar uma plataforma de perfuração, equipamentos de processamento de produção, instalações de reinjeção de água e gás, bem como acomodação. A COPL pretende fornecer o MCP e o RPSO à ADX com base em um contrato de arrendamento de barco seco contratado. A COPL ajudará o ADX a garantir instalações adicionais (produção e perfuração) a preços competitivos de terceiros ou comprar equipamentos em uma base aberta de livros e alugá-los a ADX a uma taxa de arrendamento acordada com base em uma taxa de retorno acordada. Esta opção inovadora permite que o campo seja desenvolvido com custos reduzidos de poço (menos 60) utilizando uma plataforma de perfuração, permitindo árvores secas e reinjeção de fluidos produzidos para garantir a conformidade ambiental. A ADX planeja concluir estudos de desenvolvimento subterrâneo, estudos de reservas, incluindo reservas de terceiros ou avaliação de recursos durante o primeiro trimestre de 2017. A COPL fornecerá custos de capital de instalações de superfície, custos de operação, dados de taxa de arrendamento e detalhes de projeto de engenharia necessários para enviar um Plano de Desenvolvimento para As autoridades italianas até junho de 2017. A ADX acredita que o MCP e o RPSO são uma opção tecnicamente superior que oferece custos significativos de capital e economia de custos operacionais, além de uma operacionalidade superior devido à capacidade de uma boa intervenção, apesar da vida do projeto. O proprietário do COPL, Brian Chang, traz um extenso histórico em engenharia, fabricação e instalação de desenvolvimento. A combinação da experiência geotécnica ADX com a capacidade de engenharia das instalações da COPLs aumenta significativamente o projeto Nilde, tanto em termos técnicos como financeiros. Veja a Nota 1: Contexto sobre o Sr. Brian Chang (Calm Oceans Pte. Ltd.) no final desta versão. O objetivo da ADX agora é enviar um Plano de Desenvolvimento de Campo compatível com as Autoridades italianas para o projeto Nilde Redevelopment até meados de 2017, incorporando o conceito Mono Column Platform com a assistência e apoio da COPL. ADX Energy Ltd (ASX:ADX) advises that it has executed a binding memorandum of understanding with Calm Oceans Pte Ltd (COPL) setting out a program for collaboration during the Development Planning phase to jointly progress the Nilde Redevelopment Project. ADX has a 100 interest and is operator of the d363 CR. AX permit located offshore Sicily which includes the Nilde oil field and the Nilde Bis oil discovery. ADX has undertaken extensive geotechnical and reservoir engineering studies utilising an extensive seismic, drilling and production data base and has commissioned independent 3 rd party resource reports. ADX believes substantial economic resources remain at Nilde that can be recovered via an appropriate redevelopment project which will require the drilling of at least two production wells. It is ADX intention to redevelop the field reinjecting produced fluids including water, gas and CO2 to ensure the project has best practice environmental compliance. ADX is currently finalising dynamic flow modelling using the 3 dimensional geological model recently completed for the field. The modelling includes history matching of historical production data to that derived from the dynamic flow model. This process provides further validation of the geological model which is the input to the dynamic flow model. The work will provide an optimised subsurface development plan based on simulated production forecasting and a remaining recoverable resource for the field based on predicted well production. This work is expected to be completed during January 2017 and will be provided to an independent expert for a third party resource or reserves determination. COPL has developed and constructed a self-installing Mono Column Platform (MCP) and is designing a gravity based mooring, storage and offloading system (RPSO) suitable for the redevelopment of the Nilde Field. The MCP is capable of supporting a suitable drilling rig, production processing equipment, water and gas reinjection facilities as well as accommodation facilities. COPL intends to supply the MCP and RPSO to ADX on an agreed lease dry boat charter basis. COPL will also assist ADX to secure additional topside facilities (production and drilling) at competitive rates from third parties or purchase equipment on an open book basis and lease them to ADX at an agreed lease rate based on an agreed rate of return. The RPSO is expected to provide an optimal storage and offloading solution in terms of installation costs, manning costs and lease rates compared to a ship based floating storage offloading (FSO) system. If however the RPSO cant meet required cost, regulatory standards or schedule requirements the parties will consider a third party FSO solution. The MCP includes an accommodation module and is designed to incorporate third party production facilities (production processing, power, pumping, compression, vent, utility and control systems) which are expected to compete favourably on lease rates, operating costs and capital costs (see Schedule 1) with other Mobile Production Unit (MOPU) solutions or a Floating Production Storage Facility (FPSO) solution. ADX has commenced a process with the Italian Designated Authority to convert the exclusively awarded application to a ratified licence. This process was commenced after the award by the Ministry of Industry. ADX believes ratification will occur during the first quarter of 2017. The MCP and RPSO option schematic - incorporating production, storage and drilling capability with dry well heads. Source: Calm Oceans Pte. Ltd, Mono Column Platform and storage technologies are proprietary, patented and patent pending. The MCP option provides the ability to drill and immediately produce minimising the time between capital expenditures and revenue. The economics of the system are further enhanced by the self install nature of the system which does not require the pre installation of expensive mooring systems, subsea well heads and subsea trees, subsea control systems and high pressure flexible flow lines. The major economic driver is a reduction in drilling costs and completion costs of approximately 60 compared to subsea options. This is partly due to the reduced drilling spread rate, the simplicity of dry wellheads at surface which do not require subsea control and tie back systems. A significant operational advantage and risk mitigating factor is the ability to re-enter wells at any time or the cost effective ability to drill additional wells to maximise oil recovery. The costs of the platform drilling option is enhanced by the ability to purchase a high specification drilling rigs at highly discounted values. The nature of the COPL and ADX relationship is expected to yield substantial cost savings in accessing third party equipment in the current turn down environment. COPL is willing to purchase equipment and lease it back to ADX on an open book cost basis there by taking advantage of reduced equipment costs. The re-deployable nature of the MCP platform enables other discoveries in the permit to be developed economically as well as already identified high value near field exploration targets. Project Capital Cost Estimates Capital Cost Item (Current Estimates) The above schedule is a summary of COPLs and ADX current estimates for capital and operating costs. The lease rates and operating costs for production facilities are based on budget estimates from equipment providers The above costs represent a significantly reduced capital and operating costs compared to an FPSO facility based on ADX discussions with contractors to date. The reduced capital cost and large vendor lease component also significantly enhances ADX ability to finance the project via a partial sell down of the project. The ability to deliver the project with a capable, experienced, fabricator and project developer provides the ability to attract financial investors or oil traders willing to provide finance in exchange for future oil rather than relying on larger companies many of which are debt ridden in the ADX Energy Ltd. published this content on 22 December 2017 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 January 2017 06:18:01 UTC .